[{"_1":2,"_46":-5,"_47":-5},"loaderData",{"_3":4,"_14":15,"_44":-5,"_45":-5},"root",{"_5":-5,"_6":-5,"_7":-5,"_8":9,"_10":11},"user","shoppingCartId","toast","locale","en","constants",{"_12":13},"paypalClientId","AenrHU49peF-ZUH-Yq7AXLLNZYGUGlml474U16NCjB4ZznmQCEjiliN3whyuVZmkb7VxEzmTALgtKEKE","routes/_store+/_readers+/email_author.$slug/route",{"_16":17,"_43":-5},"book",{"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29},"id","Z2lkOi8vbGVhbnB1Yi9TdG9yZTo6Qm9va1Byb2R1Y3QvNTM2Mjg","title","OTSUSTUSTEOORIA","state","published","contactAuthorMethod","email","aboutText","

Tagasivaateliselt saan nentida, et käesolevas monograafias on mul muuhulgas õnnestunud teostada

järgmist.

Tähelepanu on juhitud mitmetele tähtsatele vigadele, mida ühed autorid ei tee, mis aga visalt

esinevad teiste autorite ülevaateartiklites ja mis nagu halb unenägu ilmuvad taas ja taas otsustus- ja

mänguteooria teooria õpikuis ning nende arvukais kordustrükkides.

Rangelt domineeritud strateegia definitsioonis on erinevad autorid loogika kvantorite järjekorra

sageli segi ajanud (vt Ptk 14).

Nõrga domineerimise definitsioon on sageli ebamääraselt esitatud ja käesolevas raamatus on

seda eksplitsiitselt parandatud \"Pareto eelistuse\" mõistega (vt Ptk 15).

Käesolevas raamatus on kasutatud lihtsat kahaneva riskivältivusega funktsiooni

u(x) = x/(x + 1)

Sageli on kurdetud, et raske on leida lihtsa kujuga kasulikkusefunktsiooni, millel oleks kahanev

riskivältivus, mis lõpmatuses kahaneks nullini. Kui esitatakse lihtsate kasulikkusefunktsioonide

loetelu, sisalduvad selles tavaliselt lineaarne kasulikkus, logaritmiline kasulikkus ja

eksponentsiaalne kasulikkus (e konstantse riskivältivusega kasulikkus) - ent entsüklopeediates ja

õpikutes pole ma nägema juhtunud selle lihtsa funktsiooni mainimist ega kasutamist arvutustes.

Käesolevas monograafias on selle funktsiooni jaoks tehtud mitmeid arvutusi, kaasaarvatud

kindlustusmakse puhul riski lisa arvutus.

Hämmastava visadusega on kirjanduses korratud ekslikku väidet, et konstantse riskivältivusega

kasulikkusefunktsiooni abil saab selgitada vastastikku kasulikku kindlustuslepingut, eeldades, et

kindlustust pakkuva panga varandus on hiiglasuur ja tema kasulikkusefunktsiooni võib seetõttu

lähendada lineaarseks. Käesolevas monograafias on tähelepanu juhitud sellele, et konstantse

riskivältivuse korral ei õnnestu seletada vastastikku motiveeritud lepingute ja tehingute

võimalikkust ning et Daniel Bernoullil oli õigus: kindlustuslepingu seletamiseks on vajalik

kahaneva riskivältivusega kasulikkusefunktsioon. Motiveeritud lepingu võimalikkust on käesolevas

monograafias seletatud ülalnäidatud kahaneva riskivältivusega kasulikkusefunktsiooni najal,

tuletades vajalikud valemid ilmutatud kujul.

Loodetavasti leidis lugeja käesoleva monograafia arvutustest ja aruteludest enda jaoks midagi

huvitavat ja jätkab neid arvutusi või esitab oma vastuarvutused. Nagu malemängus. Teie käik.

Tallinnas, detsember 2019

","authors",[30],{"_18":31,"_32":33,"_5":34},"Z2lkOi8vbGVhbnB1Yi9TdG9yZTo6UHJvZHVjdEF1dGhvci81NjU5MA","name","Jüri Eintalu",{"_35":36},"avatar",{"_37":38,"_39":40,"_41":42},"url","https://d308did4coypzi.cloudfront.net/avatars/2878200/medium/Eintalu_J.jpg?1672910412","styleName","medium","exists",true,"currentUser","routes/_store+/_layout","routes/_store+/_readers+/_layout","actionData","errors"]

Email the Author