Implementing QuantLib の和訳

はじめに

1Introduction

2Financial instruments and pricing engines

1. 2.1The Instrument class
2. 2.1.1インターフェースと要件
3. 2.1.2実装
4. Aside: const にすべきか否か？
5. 2.1.3例：金利スワップ
6. Aside: Handleと共有ポインター
7. 2.1.4今後の開発予定
8. 2.2価格計算エンジン
9. Aside: 純粋でない仮想関数
10. 2.2.1例： シンプルなオプション

3Term Structures

1. 3.1The TermStructure Class
2. 3.1.1インターフェースと要件
3. 3.1.2実装
4. Aside: Evaluation Dateに関する工夫
5. 3.2金利の期間構造
6. 3.2.1インターフェースと実装
7. 3.2.2ディスカウントカーブ、フォワード金利カーブ、ゼロ金利カーブ
8. Aside: 対称性の破れ
9. Aside: 双子のクラス
10. 3.2.3例：InterpolationされたカーブのBootstrapping
11. Aside: 必要な時の友
12. 3.2.4例：イールドカーブにｚ－スプレッドを追加：
13. 3.3その他の期間構造クラス
14. 3.3.1デフォールト確率の期間構造
15. Aside: シンデレラ法
16. 3.3.2インフレ率の期間構造
17. 3.3.3ボラティリティの期間構造
18. 3.3.4株式ボラティリティの期間構造
19. Aside: InterpolationとExtrapolation
20. 3.3.5金利ボラティリティの期間構造

4Cash Flows and Coupons

1. 4.1The CashFlow Class
2. Aside: 支払い遅延の取扱い
3. 4.2Interest-Rate Coupons
4. 4.2.1固定金利クーポン
5. 4.2.2変動金利クーポン
6. Aside: 汎用性と実用性のバランス
7. 4.2.3例：LIBORクーポン
8. Aside: 約束違反
9. 4.2.4例： Cap・Floor付きのクーポン
10. 4.2.5キャッシュフロー配列の生成
11. 4.2.6他の種類のCouponと今後の開発
12. 4.3キャッシュフローの分析
13. 4.3.1例：固定金利債券

5Parameterized Models and Calibration

1. 5.1CalibrationHelper クラス
2. 5.1.1例：　Hestonモデル
3. Aside: 前提が崩れた場合
4. 5.2モデルのパラメータ
5. 5.3CalibratedModel クラス
6. 5.3.1例：Hestonモデル（続き）

6The Monte Carlo Framework

1. 6.1Pathの生成
2. 6.1.1乱数の生成
3. Aside: より通行量の多い道
4. 6.1.2確率過程
5. 6.1.3Pathの生成装置
6. Aside: アクセスパターン
7. Aside: 自分のつま先を踏んでしまう
8. 6.2Path上での価格計算
9. 6.3すべての部品を使って組み立てる
10. 6.3.1Monte Carlo traits　クラス
11. 6.3.2モンテカルロモデル
12. 6.3.3モンテカルロシミュレーション
13. Aside: シンクロナイズドウォーキング
14. 6.3.4例: バスケットオプション
15. Aside: “知る必要のある人にしか伝えない”の原則

7Tree を使った価格モデルのフレームワーク

1. 7.1格子クラス および 離散化資産クラス
2. 7.1.1例：Discretized Bond （離散モデルで表現された債券）
3. 7.1.2例：DiscretizedOptionクラス（離散モデルで表現されたオプションクラス）
4. 7.2Tree および　Tree-Based Lattice
5. 7.2.1Treeクラスのテンプレート
6. Aside: Curiouser and Curiouser「ますますおかしな事になってきたわ！」不思議の国のアリス
7. 7.2.2２項Treeおよび３項Treeクラス
8. 7.2.3TreeLatticeクラステンプレート
9. 7.3Tree をベースにした価格エンジン
10. 7.3.1例：　コールオプション付き固定金利債

8有限差分法のフレームワーク

1. 8.1古いフレームワーク
2. 8.1.1微分演算子
3. 8.1.2時間軸方向の差分スキーム
4. 8.1.3境界条件
5. 8.1.4Step Condition: 時間ステップ遷移時の条件
6. Aside: お母さん見て、手を離してるよ！
7. 8.1.5有限差分モデルクラス
8. 8.1.6例：アメリカンオプション
9. 8.1.7時間に依存する差分演算子
10. 8.2新しいフレームワーク
11. 8.2.1メッシャー（離散化した確率変数の格子）
12. 8.2.2差分演算子
13. 8.2.3例：Black-Scholesモデル用の差分演算子
14. 8.2.4初期条件、境界条件　および　時間ステップ条件
15. Aside: 魔法をどうやって取り除けばよいか？
16. 8.2.5時間軸方向の差分スキームとソルバー

9おわりに

Appendix A: 周辺の話題

1. 基本的なデータ型
2. Date Calculations: 日数計算方法
3. 日数と期間を扱うクラス
4. カレンダークラス
5. Day Count Conventions: 日数計算方法
6. Schedules: クーポンスケジュール
7. 金融に関連する概念を対象とするクラス
8. Market Quotes: 市場データ
9. 金利
10. Index: インデックスクラス
11. Aside: どの程度まで汎用化する必要があるのか？
12. ExerciseクラスとPayoffクラス
13. 数値計算関連のクラス群
14. Interpolation：補間関数
15. Aside: ゴルディオスの結び目（一見複雑に見える問題をいとも簡単に解く方法）
16. One-dimensional Solvers: １次元ソルバー
17. Optimizers: 多次元関数の最小値問題
18. Statistics: 統計値
19. Aside: 極端な期待
20. Linear Algebra: 線形代数（ベクトルと行列）
21. Global Settings: ライブラリー全体の変数と定数の設定
22. Aside: B級映画以上にmutationが登場
23. Utilities: ユーティリティークラス
24. Smart Pointers and Handles: スマートポインターとハンドル
25. Aside: ポインターに関するC++構文上の決まり
26. Error Reporting: 例外処理
27. Disposable Objects (move semantics　の代用)
28. Designe Patterns: デザインパターン
29. The Observer Pattern: オブザーバーパターン
30. The Singleton Pattern: シングルトンパターン
31. The Visitor Pattern: ビジターパターン

Appendix B: プログラムコードの表記方法の慣行

QuantLib license

Bibliography